Hace unos días publique la teoría sobre gestión del riesgo, hoy vamos a dar un paso mas trabajaremos con datos reales de mi operativa, tomare las ultimas operaciones y su resultado, he eliminado las operaciones con resultados inferiores al 1 %.
- 07/2.010 Azúcar - SGG : + 10 ,05 %
- 08/2.010 Azúcar- SGG : + 10,89 %
- 08/2010 Plata- SLV : - 1,67 %
- 08/2010 Oro - GLD : + 2,51 %
- 08/2010 Franco Suizo -FXF : - 3,19 %
- 09/2010 Azúcar : - 1,75 %
- 09/2010 Maíz- Corn : -5,12 %
- 09/2010 Minas de Oro - GDX : + 4,03 %
- 09/2010 Oro - GLD : - 4,74 %
- 10/2010 Apalancado Nasdaq 100 -QID : -15,44 %
- 12/2010 Cobre - JJC : - 6,06 %
- 12/2010 Bono americano - TBT : - 4,95 %
- 01/2011 Apalancado Rusell 2.000 : +12,71 %
- 01/2011 Home Builders - XHB : + 7,80 %
Todas estas operaciones están ajustadas a nuestra metodología de inversión excepto las dos bajistas, no obstante para el ejercicio las consideraremos también, los datos son:
- Total de Operaciones : 14
- Operaciones con resultado positivo : 6
- Operaciones con resultado negativo : 8
- Ratio de aciertos : 6/14 : 0,43
Ratio de ganancias : Nuestro objetivo en cada especulación es obtener un beneficio del doble del riesgo que asumimos, dicho de otro modo si en una operación establecemos un stop-loss del 2,5 % cerraremos esa operación cuando alcancemos el 5 % de ganancia, por lo que nuestro ratio es de 2.
Según la Formula de kelly nuestro porcentaje de riesgo sobre nuestro capital tendría que ser de :
K : 0,43 - ( 1-0,43)/2 : 0,145 o sea de un 14,5 %
Ejemplo : Si tengo una cartera de 10.000 € en la que solo tengo una operación abierta esta tendría que tener un riesgo vivo inicial de 1.450 €
