Presentamos un estudio de back-testing realizado con el ETF de Japon EWJ, es muy importante a la hora de utilizar un Sistema Automático, el conocer el comportamiento con datos históricos para poder ajustar los parámetros.Parámetros de Inversión:
- Entramos en posiciones cuando la señal de Tendencia se repita dos días.
- Solo entramos si la mayoría de países e índices siguen la nueva Tendencia.
- Utilizamos un stop-loss del doble del ATR ( Average True Range)
- Realizamos Beneficios con 4 x ATR.
- El stop-loss lo movemos a medida que sube el valor (1 x ATR).
Los resultados han sido los siguientes:
- Inicio Inversión 13/12/2.007
- Ultima Inversión 26/5/2.009
- Numero de Tendencias en el periodo: 8
- Tendencias Ganadoras: 5 ( 1,04$-1,02$-0,92$-1$-0,80$)
- Tendencias Perdedoras: 3 (-0,52$-0,25$-0,58$)
- Resultado porcentual : Beneficio 34,30 %
