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 Prueba

Tendencia Global Alcista

•  Desde hace tres semanas los lideres del mercados están en Tendencia Alcista.
• La Tendencia Global del mercado es Alcista.
• Por mucho que tengamos en cuenta otros indicadores, hemos de basar nuestro análisis en las tendencias determinadas por nuestro SAB.

Situación del Mercado

 Lideres del Mercado

La situación del mercado global es claramente bajista, los cuatro lideres del mercado están en Tendencia Bajista.

Podríamos pensar que el mas castigado esta siendo el Nasdaq 100, con un retroceso desde máximos del 25 % , pero no es así sino que es el Rusell 2.000 , con un retroceso del 27 % , el que mas ha retrocedido. 

Por la amplitud de la Tendencia Bajista nos fijaremos en el Bullish Percent, actualmente en O y en el entorno del 28 %, estaremos pendientes de un posible reversal. 

Materias Primas

Fortaleza en la mayoría de MMPP que han liderado el mercado, alta volatilidad como es normal. 

FUERZA RELATIVA - 29 ABRIL 2022

FR - Medio PLazo  Lideres del Mercado

Lidera una semana mas Brasil ( EWZ) destacado con respecto al resto de índices.

Todos han reducido el valor de Fuerza Relativa en consonancia con la debilidad del mercado.

FR - Corto Plazo  Materias Primas

Nuestra lectura en el caso de las MMPP es encontrar los valores que están teniendo un retroceso en el corto plazo.

• Aluminio (JJU ) -3.61 %
• Nickel (JJN) - 2.45 %
• Plata (SLV) -2.11 %

FUERZA RELATIVA EN MMPP

 Una vez mas comprobamos el " baile" de las MMPP, ahora bien hemos de tener en cuenta la tendencia general de la misma, en estos momentos prácticamente todas están en tendencia alcista a largo plazo.

Constatamos una vez mas que los subyacentes suelen hacer movimientos ciclicos de retroceso y recuperación, para detectar estos movimientos podemos emplear varios indicadores.

• Retrocesos de maximos/ minimos, estos movimientos están relacionados con el factor de ATR, vemos como se suelen repetir a lo largo del tiempo retrocesos de importes parecidos, siempre hemos de tener en cuenta la linea de la tendencia, es decir en este caso de tendencias alcistas.
• Fr de Corto plazo, lo podemos combinar con el factor anterior, pero también los movimientos suelen ser cíclicos y de importes parecidos.

Por ejemplo ponemos el caso reciente del Petroleo- USO.

• Mínimo el día 1/12/2021 en 47.04 $, distancia desde máximos de un -19.52 % con un ATR de 4.31 %  (4,5 veces).
• FR corto plazo 26/11/2021 con un 3.04 % de retroceso, y el  3/12/2021 con un 3.40 %.

  

 Trigo:

Ha tenido un retroceso del 13 % ( ATR 2.09) desde máximos, esta próximo al cambio de tendencia y al "reversal" en el grafico.

Lunes 10/01/2022

 Azucar - SGG

Según SAB el valor esta en mínimos recientes, con un 14.58 % de retroceso sobre máximos recientes. Esta en un claro 2-red con un margen aun muy amplio al cambio de tendencia.

Una de las posibles señales de entrada seria el reversal en X en el grafico P&F.

Granos

Vemos cierta debilidad al trigo, tanto en grafico como en SAB. La soja se ha desarrollado en consonancia a la ficha de la posición, quizas salimos un poco antes de tiempo, esta en máximos según SAB.

Energía

El gas es muy volátil, en caso de querer entrar nos fijaríamos mas en la rotura del triple techo en el grafico, de momento el SAB esta muy lejos a un cambio de tendencia.

Cerramos posición en apalancado Petroleo:

• Elevada sobreventa en FR corto plazo.
• Próximo a máximos anteriores en grafico.
• Al ser apalancados es mejor ordenes limitadas, ya que la horquilla es muy grande.

SOJA

 Hace muy poco publicábamos el Baile de las MMPP. Hoy nos detendremos en la Soja, donde comprobamos una vez mas que hemos de hacer cosas diferentes, como comentábamos ayer en la oficina de la pruna, cuando digo diferentes me refiero a comprar un valor que sube durante varias sesiones, que rompe máximos, que esta en x, todo eso.

En el azúcar nos hemos precipitado, nos adelantamos al baile al alza, de momento el baile de las bajadas se acabo ya que el valor en las ultimas sesiones no se mueve, pero eso operando con opciones es letal, cada día perdemos valor temporal y dinero.

Un ejemplo de que hay que esperar, para bailar,  es la Soja, una vez que  empezó el baile al alza no ha parado, lleva como 12 sesiones sin parar de subir, ya sabemos que esto no siempre va a ser así, pero nos da una idea de como actuar en el futuro.

SEGUIMIENTO DE OPCIONES

 En las pasadas tres sesiones se han producido fuertes bajadas en los indices americanos, algo bastante normal si tenemos en cuenta la subida vertical que llevábamos desde Marzo.

A su vez el azúcar se ha mostrado con bastante fuerza, aun así vemos como nuestra opción tiene movimientos bastante bruscos, mientras que el futuro apenas se mueve un 1 %  a la baja nuestra opción varia de 30 a 40 dolares, menos, algo bastante importante si tenemos en cuenta que tiene un valor de menos de 300 euros.

Actualmente tenemos bajo el radar el IWM americano así como también nos hemos fijado en la fuerte bajada del petroleo en las ultimas sesiones, en ambos casos hemos puesto la lupa en dos opciones.

Considero interesante seguir el movimiento del valor y de los griegos de estas dos opciones, ya que como hemos comprobado en el azúcar el momentum y el conocimiento del valor de las opciones es importante.

Concreta mente vemos como en poco menos de una hora la opción sobre el petroleo se ha revalorizado unos 50 dolares, también es cierto que a en ese mismo lapso de tiempo el futuro lo ha hecho en casi dos puntos de porcentaje.

El baile de la MMPP

 Que las MMPP son diferentes de las acciones ya lo sabemos, han sido muchas operaciones fallidas para darnos cuenta, ninguna MMPP podrá tener una re-valorización continuada ni abultada como Apple, Amazon o el QQQ, es casi imposible.

Lo que si parece probado es que tampoco tendrá una caída en picado, ni un valor cercano a cero, ni una bancarrota, todo ello sin tener en cuenta lo pasado con el petroleo, que llego a cotizar en negativo, pero en cualquier caso fue algo muy puntual.

En que consiste el baile, pues creemos que las primas tienen un movimiento ciclico de subidas y bajadas, no es algo predecible ni ordenado, pero vemos como los margenes arriba y abajo se estiran y encojen.

Uno de los nuevos indicadores que nos pueden ayudar en este baile es el de FR de corto plazo, son un recuento de los movimientos de las primas en las ultimas cinco semanas, se ha de combinar con los otros FR, pero nos puede dar una idea de por donde pueden ir los próximos movimientos.

Tenemos algunas materias que presentan números muy elevados en las ultimas tres lecturas, es probable que los números se ralenticen o incluso que retrocedan.

Vemos dos bailes, uno en azul y otro en Rojo, y un ejemplo claro de lo que comentamos en el Trigo.

que lleva una subida vertical en las ultimas sesiones.

Iniciamos los analisis

Sin mas preámbulos.

Indices Europeos

El Dax alemán continua liderando el FR medio de los indices europeos, el Ibex el ultimo.

Esos 0.67 del Dax están tan solo por detrás ligeramente del indice internacional mas fuerte, Korea con 0.72 %.

En cuanto al gráfico del DAX vemos que esta cerca de nuevos maximos, en consonancia con los indices americanos que ya han superado los niveles pre-covid.

la recuperación del dax desde mínimos ha sido del 56.25 %, la del QQQ del 68 %.